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2017年银行从业考试风险管理经典题及答案(6)

  • 名称：2017年银行从业考试风险管理经典题及答案(6)
  • 类型：银行从业资格考试试题
  • 授权方式：免费版
  • 更新时间：05-18 21:23:34
  • 下载要求：无需注册
  • 下载次数：6206次
  • 语言简体中文
  • 大小：679 KB
  • 推荐度：3 星级
《2017年银行从业考试风险管理经典题及答案(6)》下载简介

标签：银行从业资格考试公共基础试题,
第1题 利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：() A.单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度C.对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大E.假设条件与实际情况不符合【正确答案】：A,C第2题 流动性风， 名称：2017年银行从业考试风险管理经典题及答案(6)，我们己经对2017年银行从业考试风险管理经典题及答案(6)进行杀毒，以保证您的安全下载2017年银行从业考试风险管理经典题及答案(6)，下载的压缩文件如果需要密码那就是 http://www.kmf8.com，2017年银行从业考试风险管理经典题及答案(6)的文件大小为679 KB。
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