一步最优预测估值
+1|
需要经观测值
+1的修正后才能得到
+1的最优估值
+1，即
[249-04]
这个方程右端的第二项表示校正项，其中括号内的项称为新息。K
+1 称为增益阵。因此卡尔曼滤波方法可直观表述为在一步最优预测估值的基础上增加新息校正。新息是由第k+1步观测决定的，其中包含由噪声引起的观测误差。增益矩阵 K
+1对它有调节作用，当噪声很大时K
+1的元会自动地取较小的值,反之则取较大的值。卡尔曼滤波的四个递推方程是：
[249-05]
式中R
=E
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