，I表示单位矩阵,上标-1表示矩阵求逆，P
=var(
-
)为滤波误差方差阵
这四个方程所表示的递推算法就是卡尔曼滤波，从初始值出发由此可递推地算出任一时刻
的最优估值
。 对于连续时间情况也有类似的方程组，但差分方程将为微分方程所代替。在卡尔曼滤波中,当噪声{
}和{
}为白噪声时，
是
的所有线性估计中的最小方差估计。而当{
}和{
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